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中国碳市场、能源市场和高排放行业间的溢出效应研究——基于TVP-VAR-DY模型

收稿日期：2024-01-16 修回日期：2024-04-06 接受日期：2024-06-12

DOI:10.20078/j.eep.20240404

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    摘要：在以低碳发展应对全国气候变化的共识下,继电力市场后,将其他高排放行业纳入全国碳市场势在必行。探究2021年至2023年期间全国碳市场、能源市场和高排放行业市场间的风险溢出效应。通过采用TVP-VAR-DY模型,使动态溢出效应的测度更加平滑。... 展开+
    摘要：

    在以低碳发展应对全国气候变化的共识下,继电力市场后,将其他高排放行业纳入全国碳市场势在必行。探究2021年至2023年期间全国碳市场、能源市场和高排放行业市场间的风险溢出效应。通过采用TVP-VAR-DY模型,使动态溢出效应的测度更加平滑。研究发现,全国碳市场、能源市场与高排放行业市场存在时变的双向不对称溢出效应,特别是在极端风险事件下,市场之间的波动溢出效应显著增强。电力等高排放行业市场主要受碳市场波动的影响,而新能源行业风险主要影响原油期货市场。重大社会经济事件可导致能源市场在短期内成为风险传递的主导因素,但随着时间推移,高排放行业会转为风险输出者。最后,提出了关于中国碳市场建设、能源市场风险防范和高排放行业能源结构优化等方面的建议。

    收起-

    作者：

    • 任峥宇1
    • 陈省宏2,*
    • 唐健1,3,*
    • 章天晏3
    • 郁洋3

    作者简介

    作者简介：任峥宇(1998—),男,河南平顶山人,博士研究生,主要研究方向为能源经济。E-mail:zhengyu_r@163.com
    通讯作者：陈省宏(1960—),男,中国澳门人,教授,主要研究方向为管理经济学。E-mail:hhchen2910@yahoo.com
    唐健(1990—),男,浙江金华人,博士研究生,主要研究方向为能源技术经济、能源市场。E-mail:anthony0822@163.com

    单位

    • 1. 澳门科技大学 可持续发展研究所
    • 2. 澳门科技大学 商学院
    • 3. 白马湖实验室

    关键字

    • 碳市场
    • 高排放行业
    • 能源市场
    • TVPVARDY模型
    • 风险溢出效应

    基金项目

    国社科一般项目《全球大宗商品价格波动的风险传导机制、路径与网络结构研究》(23BJY063)

    引用格式

    任峥宇, 陈省宏, 唐健, 等. 中国碳市场、能源市场和高排放行业间的溢出效应研究——基于TVP-VAR-DY模型[J]. 能源环境保护, 2024, 38(3): 162-172.

    REN Zhengyu, Hsing Hung Chen, TANG Jian, et al. Risk effects among China′s carbon market, energy market, and high emission industries: Based on TVP-VAR-DY model[J]. Energy Environmental Protection, 2024, 38(3): 162-172.

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